UnitTreasury Middle Office ▾
Hari Buku13/10/2026 ▾
☑6
SO
Satria OktavianTreasury Risk Officer · Middle Office
Risiko & Kepatuhan › Treasury Limit & Exposure
Treasury Limit & Exposure
Limit settlement dan pre-settlement per counterparty, pengujian deal, pemantauan pelanggaran, serta kenaikan limit sementara berjenjang.
Counterparty Aktif
0
—
Total Limit
Rp 0
—
Utilisasi Tertinggi
0%
—
Pelanggaran Limit
0
wajib eskalasi ke ALCO
Limit per Counterparty
| Counterparty | Rating | Settlement Limit | Terpakai | Pre-Settlement (PSR) | Terpakai | Utilisasi | Aksi |
|---|
Deal FX diukur terhadap settlement limit pada tanggal
valuta dan terhadap pre-settlement risk (PSR) dengan faktor add-on sesuai tenor.
Deal Hari Ini
| Waktu | Deal | Counterparty | Jenis | Nominal | Tenor | PSR Add-on | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada deal. | |||||||
—
Kenaikan Limit Sementara
| Counterparty | Tambahan | Berlaku Sampai | Penyetuju | Alasan |
|---|---|---|---|---|
| Tidak ada kenaikan sementara. | ||||
Faktor Add-on PSR
- ≤ 7 hari
- 1,0% dari nominal
- 8–30 hari
- 2,0%
- 31–180 hari
- 5,0%
- > 180 hari
- 8,0%
⚠
Kenaikan limit sementara di atas
Rp 50 miliar hanya dapat disetujui ALCO dan berlaku maksimal 30 hari.
Aktivitas
Acuan pola desain
Pengendalian limit treasury mengikuti Murex MX.3 Limits, Calypso Credit Limits, dan praktik middle office bank devisa. Catatan prototipe: setiap deal diuji terhadap sisa settlement limit dan pre-settlement limit setelah add-on sesuai tenor (1%–8%), deal yang melampaui limit tetap tercatat sebagai jejak audit, kenaikan limit sementara dibatasi 30 hari dan nilai di atas Rp 50 miliar wajib disetujui ALCO.